外汇交易风险保值计算题（外汇交易风险保值计算题及答案）

本文目录一览：

• 1、外汇远期交易套期保值题
• 2、国际金融外汇风险分析题
• 3、远期外汇交易计算

外汇远期交易套期保值题

1、【答案】：D 本题考查金融远期合约的套期保值。

2、③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

3、这就强调了套期保值的目的就是使最终结果更加确定，但它不一定改进最终结果。另一代替远期合约的方案是公司可以购买一个看涨期权，在90天后，按某一特定的汇率（执行价格），比如以每英镑兑7美元的汇率来获得100万英镑。

4、套期保值的要点是与当前操作反向，这样才能抵消风险。因此，现货上做多（收款）欧元；货币市场就应该做空（贷款）欧元；货币市场上的报价，“买入价”或“卖出价”是从 做市商（银行）的角度而言。

5、假设签订贸易合同时现货市场汇率为EUR/USD=4042，期货市场汇率为EUR/USD=4142；3个月后现货市场为EUR/USD=4642，期货市场为EUR/USD=4742。请采用多头套期保值并说明盈亏情况。

国际金融外汇风险分析题

1、所以，当该进口商购买了8张英镑的期权合约后，他3个月后兑换10万英镑的总成本，肯定不超过14万美元，这就达到了防范外汇风险的目的。出口商利用外汇期权交易合同防范外汇风险的原理与进口商相同。

2、外汇管制主要有三种方式：数量性外汇管制成本性外汇管制混合性外汇管制 定义：外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。

3、通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。

4、因此，当你需要对冲本国货币与美元的汇率风险时很方便。然而，如果涉及美元之外的两种货币，当你需要寻找可以直接利用的期货交易时就有些麻烦了。

远期外汇交易计算

远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年（超过1年的超远期外汇极少）。

远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

到期收到10万英镑可兑换1210万美元，比预期汇率多收1210万-1160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。